quinta-feira, 24 de novembro de 2016

Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 3

No exemplo anterior o setup "Renko + HiLo (Mini Índice)", com Stop Loss de 300 pontos no gráfico de 5 minutos (também vale para 1 minuto), tem uma certa dificuldade quando o preço começa a variar pouco, ou seja, fica congestionado (andando de lado). Em situações como esta temos várias sequências curtas de alta alternadas com sequências curtas de baixa e então o setup acaba sendo pego no contrapé.



Verificamos que é possível reduzir a quantidade de operações durante estas congestões e melhorar o desempenho do setup utilizando um filtro baseado no indicador Canais Donchian. O filtro impede que uma operação de Compra ocorra quando o preço estiver acima da linha central do canal e o contrário para uma operação de Venda.

Este é o resultado do backtest com o Stop Loss de 300 pontos e sem o filtro dos Canais Donchian até 23/11/2016.



Agora este é o resultado do mesmo setup com o filtro dos Canais Donchian. Note que o percentual de trades positivos sobre para 60% e a quantidade de trades diminui de 137 para 56, mais da metade (menos corretagem).



Nos gráficos com a execução de setups ativada é possível verificar a diferença no desempenho:

Sem o filtro:


Com o filtro:


Para incluir o filtro no backtest siga as instruções abaixo:

Setup de Compra:

Para facilitar a criação do setup utilize a opção "Copiar", selecionando a configuração atual do Setup de Compra. Depois é só mudar o nome.



Inserir Regra:


Setup de Venda:



Inserir Regra:


Depois é só criar uma cópia do backtest "Renko + HiLo (Mini Índice) - 5 min" (botão "Copiar"), mudar o nome e selecionar os setups com o filtro dos Canais Donchian.



OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.

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