terça-feira, 15 de novembro de 2016

Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 2

No exemplo anterior o setup "Renko + HiLo (Mini Índice)" utiliza um Stop Loss de 100 pontos. Isso evita uma perda maior nos trades, ou seja, um risco menor. No entanto é possível melhorar o desempenho deste setup utilizando um Stop Loss maior, de 300 pontos.

Este é o resultado do backtest com o Stop Loss de 100 pontos em 14/11/2016. Note que o percentual de trades positivos é de 30% e existem vários com stop de 100 pontos, como por exemplo o trade 217.



Agora este é o resultado do mesmo setup com um Stop de 300 pontos. Note que o percentual de trades positivos sobre para 43% e o trade 217 passa a ter um resultado positivo de 835 pontos.



Para mudar o Stop de 100 para 300 abra a janela de configuração do backtest e altere o valor do campo Stop Loss.



Uma outra melhoria que pode ser feita neste setup é mudar o período de 1 minuto para 5 minutos, mantendo o Stop de 300 pontos. O resultado do backtest gera um quantidade menor de trades (menos corretagem) e um percentual maior de trades positivos (54%).



Para mudar o período do setup é necessário alterar o campo "Período" nas 2 regras do setup de compra, assim como nas 2 regras do setup de venda.



Este é o gráfico de 5 minutos exibindo a execução do setup.



OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.

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