quarta-feira, 28 de dezembro de 2016

Simulador de Negociação

O roteamento de ordens possui uma corretora virtual, chamada Simulador, que permite simular operações de compra e venda de ativos em tempo real.

Para ativar esta ferramenta acesse a opção "Minha Conta", botão amarelo ao lado do link "Sair", clique na aba "Roteamento de Ordens" e selecione a opção "Simulador" no campo "Corretora".



Uma vez ativado o roteamento de ordens neste ambiente virtual, todas as opções de negociação disponíveis na plataforma podem ser utilizadas para simular operações de compra e venda de ativos em tempo real.



quinta-feira, 15 de dezembro de 2016

Boleta Day Trade

Está disponível uma atualização da plataforma Java (Executável, Desktop e Web) com um novo recurso de negociação: a Boleta Day Trade.



A Boleta Day Trade está disponível através do menu "Janelas", que fica no canto superior direito da tela da plataforma, mas somente para assinantes "Tempo Real" com Roteamento de Ordens ativado.



Para iniciar a operação via Boleta Day Trade é necessário antes inserir os ativos desejados, através do botão "+". Cada ativo inserido aparece em uma aba no canto superior da janela. É possível mover as abas de lugar, clicando a arrastando, assim como remover uma ou todas de uma só vez.



O botão com seta para baixo exibe um menu, o qual permite configurar opções da boleta, cancelar todas as ordens pendentes, exibir ou não a lista de ordens e as boletas de compra e venda.



Configuração

Na janela de configuração da boleta, opção "Configurar" do menu, é possível especificar o tipo da "Posição" (Geral ou Intraday), a "Variação limite (%)" que será utilizada nas operações de compra e venda a mercado. Também é possível configurar os stops (Loss e Gain). Assim que uma ordem é executada o sistema inclui automaticamente a ordem de stop, caso esteja configurado.



Ao selecionar um ativo para operação, é exibido a sua cotação e a melhor de oferta de compra, chamada de Bid, e a melhor oferta de venda, chamada de Ask. Também é exibida a posição no day trade do ativo: lado (compra ou venda), quantidade, preço médio e resultado (projetado, apurado e total).

Existem 3 botões para operação de compra, 3 botões para operação de venda, um botão que permite inverter a posição (de compra para venda ou vice-versa), um botão que permite zerar a posição do ativo e outro para zerar todas as posições. Além disso também é possível abrir a boleta de compra ou a boleta de venda.

Botões de Compra

O botão "Comprar Mercado" envia uma ordem de compra na quantidade configurada utilizando como preço o valor da melhor oferta de venda, somando a variação limite (%) configurada para o ativo. O botão "Comprar Bid" envia uma ordem de compra utilizando como preço o valor da melhor oferta de compra, enquanto o botão "Comprar Ask" envia uma ordem utilizando como preço o valor da melhor oferta de venda.

Botões de Venda

O botão "Vender Mercado" envia uma ordem de venda na quantidade configurada utilizando como preço o valor da melhor oferta de compra, subtraindo a variação limite (%) configurada para o ativo. O botão "Vender Ask" envia uma ordem de venda utilizando como preço o valor da melhor oferta de venda, enquanto o botão "Vender Bid" envia uma ordem utilizando como preço o valor da melhor oferta de compra.

OBS.: a posição "Geral" está disponível apenas na corretora virtual: "Simulador".

quarta-feira, 7 de dezembro de 2016

Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 5

Encontramos uma maneira mais ágil de fazer as entradas e saídas em uma estratégia utilizando Renko (ou Range Bar). Recentemente foi incluída uma opção de configuração no gráfico Renko que permite selecionar qual data será colocada em cada candle (tijolo): a data final ou a data inicial.

Até então estávamos utilizando a data final e por este motivo a entrada ou saída de um trade só ocorria quando um novo candle (tijolo) aparecesse no gráfico, mesmo quando o setup já sinalizava compra ou venda. Ao utilizarmos a data inicial, assim que o candle aparece no gráfico e o setup sinaliza compra ou venda a estratégia (backtest) faz a entrada ou a saída logo em seguida.



Para que esta configuração funcione é necessário alterar também o tipo do preço de entrada e saída do backtest: de Fechamento para Abertura.



Verificamos também que com isso deixa de ser necessário a utilização do filtro dos Canais Donchian. Além disso verificamos que o HiLo de 7 períodos frequentemente acaba sinalizando o término de operações quando ocorrem repiques curtos. Ao alterarmos o período do HiLo para 11 verificamos um melhoria no desempenho do backtest.

Este é o resultado do backtest utilizando preço de Fechamento, data final no Renko, com filtro Donchian e HiLo de 7 períodos de 07/11/2016 a 06/12/2016:



Agora este é o resultado da nova configuração do backtest utilizando preço de Abertura, data inicial no Renko, sem filtro Donchian, HiLo de 11 períodos e sem Stop Loss de 300 pontos:



Note que em 06/12/2016 esta nova configuração executou um trade com mais de 1400 pontos de lucro. Infelizmente o filtro dos Canais Donchian impede a entrada neste trade na configuração anterior. Além disso este mesmo trade, com o HiLo de 7 períodos, se transforma em um trade de 900 pontos mais outro de 200 pontos, intercalado por um trade negativo.

Para facilitar incluímos a configuração completa dos setups de Compra e Venda deste backtest nos modelos da plataforma.



Para saber como acessar e importar estes modelos de setup consulte o artigo abaixo:
Importando Setups pré-configurados

OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.

terça-feira, 29 de novembro de 2016

Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 4

No exemplo anterior vimos que o setup "Renko + HiLo (Mini Índice)", agora com o filtro dos Canais Donchian, melhorou seu desempenho e também reduziu a quantidade de trades. No entanto ontem (28/11/2016) este filtro acabou impedindo uma operação de mais de 1300 pontos de lucro. Com base nisso verificamos que é possível melhorar um pouco mais o filtro dos Canais Donchian.



Ao invés de verificar se o preço atual (fechamento) está abaixo da linha central do Canal Donchian (Setup de Compra) ou acima (Setup de Venda) podemos considerar a mínima dos últimos 5 candles (indicador Lowest) na compra e a máxima dos últimos 5 candles (indicador Highest) na venda.

Desta forma o Setup de Compra ficou assim:





Note que ao invés de utilizar o preço normal (fechamento) na terceira regra, passamos a utilizar o indicador Lowest com 5 períodos (calculado sobre o Renko de 50 pontos). Este indicador nos dá a mínima dos últimos 5 candles.

E o Setup de Venda ficou assim:





Neste caso o indicador Highest com 5 períodos (calculado sobre o Renko de 50 pontos) nos dá a máxima dos últimos 5 candles.

Com esta mudança no filtro a quantidade de trades aumenta um pouco, assim como o percentual de trades positivos.



OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.

sexta-feira, 25 de novembro de 2016

Novidades da Versão 3.0.53

1) Backtest: setups com Renko e Range Bar



A execução de Backtest em setups que utilizam Renko e Range Bar passou a ser mais precisa e realista. Para melhor entendimento do que isso significa foram criados alguns exemplos:

Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (PETR4) - Parte 1
Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (PETR4) - Parte 2
Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 1
Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 2
Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 3
Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 4

2) Redução do consumo de internet

Foram feitas algumas melhorias na plataforma, as quais reduzem o consumo de internet.

quinta-feira, 24 de novembro de 2016

Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 3

No exemplo anterior o setup "Renko + HiLo (Mini Índice)", com Stop Loss de 300 pontos no gráfico de 5 minutos (também vale para 1 minuto), tem uma certa dificuldade quando o preço começa a variar pouco, ou seja, fica congestionado (andando de lado). Em situações como esta temos várias sequências curtas de alta alternadas com sequências curtas de baixa e então o setup acaba sendo pego no contrapé.



Verificamos que é possível reduzir a quantidade de operações durante estas congestões e melhorar o desempenho do setup utilizando um filtro baseado no indicador Canais Donchian. O filtro impede que uma operação de Compra ocorra quando o preço estiver acima da linha central do canal e o contrário para uma operação de Venda.

Este é o resultado do backtest com o Stop Loss de 300 pontos e sem o filtro dos Canais Donchian até 23/11/2016.



Agora este é o resultado do mesmo setup com o filtro dos Canais Donchian. Note que o percentual de trades positivos sobre para 60% e a quantidade de trades diminui de 137 para 56, mais da metade (menos corretagem).



Nos gráficos com a execução de setups ativada é possível verificar a diferença no desempenho:

Sem o filtro:


Com o filtro:


Para incluir o filtro no backtest siga as instruções abaixo:

Setup de Compra:

Para facilitar a criação do setup utilize a opção "Copiar", selecionando a configuração atual do Setup de Compra. Depois é só mudar o nome.



Inserir Regra:


Setup de Venda:



Inserir Regra:


Depois é só criar uma cópia do backtest "Renko + HiLo (Mini Índice) - 5 min" (botão "Copiar"), mudar o nome e selecionar os setups com o filtro dos Canais Donchian.



OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.

quinta-feira, 17 de novembro de 2016

Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (PETR4) - Parte 2

No exemplo anterior o setup "Renko + HiLo (PETR4)", que opera apenas na posição comprada, apresentou recentemente uma sequência de operações negativas, conforme gráfico abaixo:





Esta sequência de trades negativos diminuiu o desempenho geral do setup, assim como o seu percentual de acerto, que em 17/11/2016 era de 46%. Note que 8 dos trades negativos estão em uma visível tendência de baixa, formada por topos e fundos descendentes, ou seja, cada topo e fundo nesta sequência do gráfico é menor que o anterior.



É possível incluir uma regra no setup de compra (entrada) que filtra situações como esta, ou seja, quando o topo anterior for descendente. Para isso siga as instruções abaixo:





O indicador Cotação permite acessar os topos e fundos no gráfico. Neste caso quando a "Direção" do "Topo anterior" é igual a 1 significa que o topo é ascendente, ou seja, maior que o anterior. Quando a "Direção" é igual a -1 significa que é descendente.

Após incluir esta regra no setup de compra o desempenho do backtest melhora consideravelmente, assim como o percentual de acerto (trades positivos), que agora passou a ser de 60%.



OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.

terça-feira, 15 de novembro de 2016

Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 2

No exemplo anterior o setup "Renko + HiLo (Mini Índice)" utiliza um Stop Loss de 100 pontos. Isso evita uma perda maior nos trades, ou seja, um risco menor. No entanto é possível melhorar o desempenho deste setup utilizando um Stop Loss maior, de 300 pontos.

Este é o resultado do backtest com o Stop Loss de 100 pontos em 14/11/2016. Note que o percentual de trades positivos é de 30% e existem vários com stop de 100 pontos, como por exemplo o trade 217.



Agora este é o resultado do mesmo setup com um Stop de 300 pontos. Note que o percentual de trades positivos sobre para 43% e o trade 217 passa a ter um resultado positivo de 835 pontos.



Para mudar o Stop de 100 para 300 abra a janela de configuração do backtest e altere o valor do campo Stop Loss.



Uma outra melhoria que pode ser feita neste setup é mudar o período de 1 minuto para 5 minutos, mantendo o Stop de 300 pontos. O resultado do backtest gera um quantidade menor de trades (menos corretagem) e um percentual maior de trades positivos (54%).



Para mudar o período do setup é necessário alterar o campo "Período" nas 2 regras do setup de compra, assim como nas 2 regras do setup de venda.



Este é o gráfico de 5 minutos exibindo a execução do setup.



OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.

quinta-feira, 3 de novembro de 2016

Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 1

Está disponível uma atualização da plataforma que permite a execução de Backtests mais precisos e realistas utilizando Renko ou Range Bar.



A seguir apresentamos um exemplo de backtest que utiliza o gráfico do tipo Renko no Mini Índice (WINZ16) com box size de 50 pontos, numa base de dados de 1 minuto, em conjunto com o indicador HiLo.



O Backtest opera tanto comprado como vendido (Posição -> Ambas), com uma quantidade fixa de 5 contratos e um stop loss de 100 pontos. Além disso ele encerra posições no final do dia, para evitar o Swing Trade.



Setup de Compra

O Setup de Compra, assim como o de Venda, utiliza um HiLo de 7 períodos. Ele verifica a mudança de tendência de Baixa para Alta, ou seja, quando a escada (HiLo) muda de lugar: fica embaixo do candle.



O setup tem 2 regras: a primeira verifica se a tendência no candle anterior (posição ref. 1) é de baixa (Trend = 0) enquanto a segunda regra verifica se a tendência no candle atual (posição ref. 0) é de alta (Trend = 1).





Setup de Venda

O Setup Venda verifica o contrário, ou seja, a mudança de tendência de Alta para Baixa, quando a escada (HiLo) muda de lugar: fica acima do candle.







Para especificar que o HiLo deve ser calculado sobre um preço do tipo Renko com box size de 50 pontos é necessário clicar no botão "..." referente a opção Calcular a partir de... e selecionar o tipo do preço (Renko), o Tipo do Box (Valor fixo) e o tamanho do box (50). É muito importante que a opção Evitar redesenho esteja marcada, assim como a opção Data final. A primeira opção evita alarmes falsos, pois utiliza apenas candles fechados no cálculo. Como o preço utilizado nos trades (Entrada e Saída) é o de Fechamento o recomendável é utilizar a data final (opção marcada), ou seja, a data em que o tijolo terminou a sua construção.



Execução de Setup no Gráfico

Para visualizar a execução do backtest em tempo real no gráfico, abra a janela Configurar gráfico, selecione a aba Execução de Setups e clique no botão Inserir.



Na janela Inserir execução de setups selecione o Tipo Backtest, depois selecione o Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice).



Para maiores informações consulte o artigo abaixo:
Execução de Setups no Gráfico

Confira também a continuação deste artigo:
Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 2
Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 3
Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 4
Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 5

OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.