quinta-feira, 25 de junho de 2015

Um exemplo de Estratégia (Setup)

Ao longo do tempo, depois de analisar várias estratégias e formas de operar, notei que setups baseados em tendência costumam apresentar melhores resultados. Não adianta tentar adivinhar se o preço vai subir ou cair, pois o mercado geralmente tem vontade própria. O melhor a se fazer é acompanhar os movimentos de alta ou baixa. No exemplo a seguir temos um setup que utiliza Heikin-Ashi Suavizado com HiLo de 4 períodos no gráfico semanal.











O Heikin-Ashi Suavizado é muito útil para se filtrar a volatilidade. A suavização do Heikin-Ashi nada mais é do que aplicar uma média móvel aos preços (Abertura, Máxima, Mínima, Fechamento). No entanto algumas médias se comportam melhor que outras. A média móvel Tilson (T3) de 5 períodos é a que foi utilizada neste setup.



Os pontos de entrada e saída são definidos pela mudança de tendência no HiLo, ou seja, quando a escada muda de posição: abaixo do preço (entrada) ou acima do preço (saída). Note que o Heikin-Ashi Suavizado com o HiLo indicam os momentos de entrada e saída, mas para a definição exata dos preços de cada operação deve-se utilizar o gráfico normal: Candlestick ou Barra. Geralmente os valores tendem a ser diferentes uma vez que o Heikin-Ashi retira a volatilidade dos preços.

O indicador ADX, muito utilizado para medir a intensidade/força da tendência, pode servir como filtro, de forma a evitarmos ativos em congestão. Nos exemplos acima todos os ativos estão com o ADX acima de 30, o que significa uma tendência definida, de alta ou de baixa. No caso de LREN3 que está em tendência de alta desde o ano passado temos um ADX extremamente alto, o qual confirma a força desta tendência.

O indicador Coppock Curve serve para confirmar a tendência do HiLo. Pode-se utilizar qualquer outro seguidor de tendência para esta mesma finalidade: MACD, Trix, Vortex, DI+/DI-, cruzamento de médias, etc.

Para operações baseadas em tendência quanto maior o período do gráfico melhor. Ao expandir o período a tendência do ativo fica cada vez mais clara. Isso torna as operações menos desgastantes, ou seja, voce não precisa ficar grudado na tela do computador acompanhando o mercado. No entanto nada impede que voce opere no intraday com uma estratégia deste tipo. Em períodos de 60 ou 120 minutos também é possível obter bons resultados.





No caso do gráfico de PETR4 nos 120 minutos veja como o ativo está em congestão, ou seja, andando de lado há alguns dias. Isso fica bem evidente com a queda acentuada do ADX para abaixo de 30. Em uma situação como esta pode-se até optar por encerrar a operação e aguardar uma nova definição de tendência.

Configuração do Setup

Para configurar este setup na plataforma InvestCharts siga as instruções abaixo:

Sinal de Compra:


Regra 1:


Regra 2:


Regra 3:


A primeira regra serve para declarar o preço do tipo Heikin-Ashi Suavizado com a média móvel Tilson (T3) de 5 períodos. A comparação >= 0 (maior ou igual que zero) sempre vai ser verdadeira. Nas regras seguintes (2 e 3) note que a opção "Utilizar indicador da primeira regra" está selecionada. Isso significa que o HiLo de 4 períodos será calculado sobre o Heikin-Ashi Suavizado e não sobre o preço normal.

Na segunda regra é verificado se a tendência do HiLo no antepenúltimo candle (posição ref. 2) é de baixa, ou seja, "Trend = 0".

Na terceira regra é verificado se a tendência do HiLo no penúltimo candle (posição ref. 1) é de alta, ou seja, "Trend = 1". Esta inversão de tendência é refletida pela mudança de poisção da "escada" no gráfico.

Note que a posição ref. igual 0 (zero) não é utilizada nos indicadores HiLo, pois o setup está avaliando apenas candles fechados. Isso evita a geração de sinais falsos.

Para o Sinal de Venda basta inverter a tendência do HiLo no campo "Trend", da seguinte forma:

Sinal de Venda:


Para maiores informações sobre as técnicas utilizadas na configuração deste setup consulte:

Alarmes: Primeiros Passos
Setups: Primeiros Passos
Setups: HiLo e Stop ATR
Setups: Heikin-Ashi
Setups: Utilizar indicador da primeira regra

OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.

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