sábado, 18 de outubro de 2014

Indicador Elliott Wave

O Indicador Elliott Wave faz a contagem automática das Ondas de Elliott no gráfico.



Teoria

A teoria das Ondas de Elliott foi desenvolvida por Ralph Nelson Elliott e publicada em seu livro "The Wave Principle" em 1938. Esta teoria afirma que o comportamento das multidões flui e reflui em tendências claras. Com base nesse fluxo e refluxo, Elliott identificou uma certa estrutura para os movimentos de preços nos mercados financeiros. Basicamente os movimentos ocorrem em uma sequência de 8 ondas, onde as 5 primeiras são ondas de impulsão e as últimas 3 são ondas de correção.

As ondas de impulsão (1, 2, 3, 4, 5) acompanham a tendência atual, ou seja, se movem para cima em uma tendência de alta e para baixo em uma tendência de baixa.



Note que as ondas 2 e 4 representam correções dentro da sequência de impulsão, ou seja, estão contra a tendência principal.

As ondas de correção (a, b, c) apresentam o seguinte padrão:



A sequência completa das 8 ondas apresenta o seguinte padrão:



Natureza Fractal

As Ondas de Elliott apresentam uma natureza fractal, a qual pode ser observada através de 9 níveis:



O nível mais alto (GrandSuper Cycle) pode levar vários anos para ser concluído enquanto o nível mais baixo (Subminuette) pode ser concluído em poucos dias. Note que cada nível possui uma nomenclatura específica para as 8 ondas de forma que seja possível distinguí-los no gráfico.

Em todos os níveis o padrão das 8 ondas se repete, independente de quanto tempo leve para que isso aconteça. Por este motivo enquanto as ondas em um nível mais alto ainda estão em formação é possível observar ondas em níveis mais baixos concluindo a sua formação.



Regras

Existem 3 regras básicas para a formação das Ondas de Elliott:

Regra 1: A onda 2 não pode se sobrepor mais de 100% sobre a Onda 1.

Regra 2: A onda 3 não pode ser a menor das ondas de impulsão (1, 3, 5).

Regra 3: A onda 4 não pode se sobrepor sobre a Onda 1.



Parâmetros de configuração:



Na janela de configuração de parâmetros do indicador é possível selecionar quais níveis serão visualizados no gráfico, assim como sua respectiva cor. Também é possível selecionar quais ondas serão exibidas: Impulsão e Correção, somente Impulsão ou somente Correção, assim como a tendência no gráfico: Alta ou Baixa.

É possível flexibilizar ou enrijecer os parâmetros que controlam as 3 regras básicas das Ondas de Elliott: o parâmetro "Sobrep. O2" especifica qual é o limite máximo de sobreposição da Onda 2 sobre a Onda 1, enquanto o parâmetro "Sobrep. O4", especifica o limite de sobreposição da Onda 4 sobre a Onda 1. Por padrão o primeiro parâmetro segue o especificado na teoria, enquanto o segundo parâmetro, que deveria ser 0%, tem por padrão uma tolerância de 50%. O parâmetro "Onda 3 > onda 1 ou 5" por padrão segue o especificado na segunda regra da teoria.

O algoritmo de contagem automática das ondas tenta identificar o término das mesmas levando em consideração os ciclos selecionados e de acordo com a configuração faz uma projeção da área onde a próxima onda, ainda em formação, poderá estar localizada, conforme exemplo abaixo:



Note que a identificação da onda, de acordo com a nomenclatura adotada para cada um dos 9 níveis, é exibida no seu ponto final. No exemplo acima temos o nível "GrandSuper Cycle", o maior de todos. Para identificar o início de todas as 8 ondas utilizamos o "O" ou "0" em complemento a nomenclatura definida por Elliott.

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