quinta-feira, 8 de maio de 2014

Setups: Médias Móveis

As Médias Móveis são muito utilizadas na construção/configuração de setups, pois permitem a detecção de vários eventos importantes/relevantes no gráfico, tais como:

- Preço rompeu a Média Móvel
- Cruzamento de Médias Móveis
- Preço afastado da Média Móvel em X%
- Media Móvel ascendente/descendente
- Volume acima da Média

Também é possível combinar a Média Móvel com qualquer outro indicador disponível na plataforma, de forma que o cálculo da média seja sobre um indicador ao invés do preço.



Para detectarmos o momento em que o preço rompe uma média móvel, conforme gráfico acima, utilizamos a seguinte configuração:



Note que são necessárias 2 regras para se detectar o rompimento do preço no gráfico diário de baixo para cima sobre a média móvel exponencial de 9 períodos.

Na primeira regra verificamos se o preço no candle anterior, penúltimo do gráfico (posição ref. 1), está abaixo da média móvel, ou seja, Preço[1] < MME9[1].



Na segunda regra verificamos se o preço no candle atual, último do gráfico (posição ref. 0), está acima da média móvel, ou seja, Preço[0] > MME9[0].



É importante entender que o conceito de rompimento, que também pode ser chamado de cruzamento, envolve uma mudança de estado e por este motivo é necessária a verificação do preço em relação a sua média móvel em 2 pontos, no caso 2 candles consecutivos no gráfico. No momento inicial o preço está abaixo da média e no momento seguinte está acima da média.

Semelhante ao exemplo acima, um outro evento muito utilizado/monitorado em setups é o Cruzamento de Médias Móveis, onde 2 médias de períodos diferentes cruzam entre si no gráfico:



Para detectarmos, por exemplo, o momento em que a média móvel exponencial de 5 períodos cruza de baixo para cima a média móvel exponencial de 21 períodos, conforme gráfico acima, utilizamos a seguinte configuração:



Note que a configuração das regras utiliza o mesmo conceito do exemplo anterior, a única diferença é que agora a comparação é entre média móvel com média móvel ao invés de preço com média móvel.





Outro evento interessante que podemos detectar em um setup é o afastamento do preço em relação a uma média móvel, tanto acima quanto abaixo da mesma:



Para verificarmos, por exemplo, se o Preço está 2% acima (afastado) da MMA 21, conforme gráfico de 60 minutos acima, utilizamos a seguinte configuração:



Na expressão acima temos Preço > MMA 21 x 1,02 (60), onde "MMA 21 x 1,02" equivale a média móvel do último candle multiplicada pelo fator 1,02 (operador "x") e "(60)" é o gráfico de 60 minutos utilizado na rega.



Note que neste caso estamos verificando a situação atual do preço em relação a sua média móvel, ou seja, último candle do gráfico (posição ref. 0). Para que o preço esteja 2% acima da média móvel utilizamos um fator de ajuste de 1,02 que multiplicado pelo resultado da média móvel no candle atual equivale a somar 2% ao valor da mesma. O preço precisa ser maior que este valor da média móvel ajustado em 2% para cima. Por padrão o fator de ajuste é sempre 1, pois qualquer número/valor multiplicado por 1 é igual a ele mesmo.

Para verificarmos se o preço está 2% abaixo (afastado) da MMA 21, ou seja, o inverso do exemplo acima, basta alterarmos a regra da seguinte forma:



Note que a condição mudou de maior ">" para menor "<" e o fator de ajuste mudou de 1,02 para 0,98. Neste caso agora o resultado da média móvel no candle atual é reduzido em 2%.

Para verificarmos se uma média móvel está subindo (ascendente) ou esta caindo (descendente), precisamos comparar seu valor ao longo de vários candles (pelo menos 2).



No exemplo acima estamos verificando se a MME 9 é ascendente nos últimos 4 candles do gráfico. Para isso são necessárias as seguintes regras:



Como estamos verificando os últimos 4 candles do gráfico então são utilizadas as posições 0, 1, 2, 3, 4. Em cada regra é verificado se a média móvel do candle na posição [X] é maior que a média móvel do candle na posição anterior, ou seja, [X+1]. Dessa forma temos que:

MME 9[0] > MME 9[1] > MME 9[2] > MME 9[3] > MME 9[4]

Como cada regra permite uma expressão entre 2 termos é necessário então dividir a expressão acima de 2 em 2 termos, repetindo sempre o último termo na regra seguinte.

Para fazermos a verificação contrária, ou seja, a MME 9 descendente nos últimos 4 candles, basta trocar a condição de maior ">" para menor "<".



A título de curiosidade podemos afirmar que o setup abaixo, apesar de completamente diferente, é equivalente ao setup acima, ou seja, ele também verifica se a MME 9 é descendente nos últimos 4 candles do gráfico:



Note que ao contrário do exemplo anterior agora todas as regras utilizam a condição maior ">" e as posições (ref.) foram invertidas. É por este motivo, que embora diferente, este outro setup, é totalmente equivalente ao anterior. Ambos são capazes de localizar ativos como no gráfico a seguir:



Além de utilizar a média móvel em conjunto com o preço é possível combiná-la com outros indicadores, como por exemplo o Volume, de forma a detectarmos se o volume está acima ou abaixo da média.



Para especificar que a média móvel deve ser calculada sobre o volume ao invés do preço, basta selecionar a opção disponível, no caso "Volume (Financeiro)", no campo "Valor", a qual muda conforme o indicador selecionado no "Termo A" da regra, a esquerda.



Neste exemplo estamos verificando se o volume está acima da média, no caso a MME 9 (exponencial de 9 períodos) do gráfico diário.



Note que na expressão da regra a média móvel possui um "(ind)" informando que a mesma está sendo calculada sobre o indicador no "Termo A", no caso o "Volume (Financeiro)".

Se quisermos, por exemplo, verificar se o volume está 20% abaixo da média no gráfico diário, ou seja, utilizar as técnicas de combinar a média móvel com outro indicador e aplicar um fator de ajuste, teríamos uma regra assim:



E o gráfico a seguir seria um exemplo de ativo localizado por este critério de busca:



Um outro recurso que também pode ser utilizado na Média Móvel é criarmos uma regra inicial, que define um resultado sobre o qual a média móvel será calculada. Por exemplo, imagine que desejamos verificar se a média móvel do IFR está acima de 70. Não temos como em uma única regra especificar estes 3 Termos: o IFR, a média móvel do IFR e o valor fixo de 70. Por este motivo precisamos de 2 regras: a primeira declara o IFR e a segunda é composta pela média móvel do IFR e o valor fixo de 70, da seguinte forma:



A primeira regra, que verifica se o IFR é maior ou igual ">=" a 0 (zero) será sempre verdadeira, pois o valor mínimo do IFR é 0. Esta regra serve apenas para definir a existência/presença do IFR na primeira regra, a qual será utilizada a seguir, na segunda regra.



Note que na segunda regra, nos parâmetros de configuração da média móvel, existe uma opção "Utilizar indicador da primeira regra". Ao selecionar esta opção estamos informando que a média móvel deverá utilizar o IFR ao invés do Preço no seu cálculo, conforme campo "Valor".



O gráfico a seguir é um exemplo de ativo localizado por este critério de busca. Note que o IFR e sua respectiva média móvel já vem automaticamente configurados em função das regras que foram definidas:



2 comentários:

  1. Boa tarde. Muito bom o post!!
    Caso eu queira configurar um setup que existe o cruzamento de 4 medias (3,30,60,100) na descendente como consigo configurar? Pois não sei qual candle vai acontecer, sendo que eu teria que marcar a posição do candle (0,1,2,etc)

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  2. Olá Edu, neste caso o que você pode fazer é focar no cruzamento que você considere o mais importante, dentre os vários possíveis. Este cruzamento talvez seja o das médias de período mais curto, os quais vão ocorrer com maior frequência (3 e 30). Para as outras 2 médias, de períodos mais longos, você pode simplesmente verificar o status/situação delas, ou seja, se elas estão acima ou abaixo das médias mais curtas, conforme a sua estratégia.

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